Receitas de negociação: uma grande ferramenta de teste do sistema de comércio 8220Trading Receitas de longe oferece a melhor flexibilidade para gerenciamento de dinheiro (ou dimensionamento de apostas) no mundo do software de negociação. O Trading Recipes oferece uma grande comunidade de suporte com uma base de usuários fanaticamente leal.8221 TurtleTrader A próxima entrevista é entre o TurtleTrader e o software Trading Recipes. P: Você pode elaborar as capacidades de gerenciamento de dinheiro das Receitas comerciais A: As capacidades de gerenciamento de dinheiro são o que diferencia as receitas de negociação (TR) de outro software. Acreditamos que TR oferece as ferramentas de gerenciamento de dinheiro mais flexíveis disponíveis. O objetivo do programa 8217 é ajudá-lo a desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e utilizável, permitindo que você compare uma grande variedade de negociação, dimensionamento de posição, gerenciamento de dinheiro e estratégias de portfólio antes de arriscar dinheiro real no mercado. Os comerciantes inteligentes controlam o risco, e isso é o que TR lhe permite fazer. Ele permite que você se ensine a gerenciar o risco para que você possa atingir seus objetivos de forma rápida e segura. Ao permitir que você quantifique e gerencie seu risco, ele permite que você desenvolva sistemas de negociação que se adequem ao seu próprio apetite por risco e recompensa. Q: A TR é uma ferramenta para comerciantes profissionais apenas, ou os novos comerciantes podem usá-lo também. A: TR não está especificamente voltada para o comerciante profissional, embora alguns comerciantes bem conhecidos e gerentes de dinheiro profissional o utilizem. É também uma ferramenta para aqueles que querem se tornar profissionais e para aqueles que querem aprender a usar o comércio para se tornarem mais auto-suficientes. P: Como as receitas de negociação funcionam A: TR é uma ferramenta de software orientada por idioma para desenvolver, testar e negociar sistemas de negociação mecânica baseados em regras. Possui um design modular que encoraja você a quebrar suas regras de negociação em pequenas e gerenciáveis tarefas de programação. Por exemplo, a TR possui áreas separadas para definir seus indicadores e valores, para definir como você entrará em um comércio, para definir como gerenciar e sair de um comércio aberto e para definir suas regras de gerenciamento de dinheiro. A linguagem de programação do TR8217s reduz o tempo de desenvolvimento à medida que os usuários criam seus sistemas. Por exemplo, para capturar (na coluna 1) uma média móvel simples dos últimos 20 preços de fechamento, um usuário de TR simplesmente escreveria: COL1 SMACLOSE, 20 Para ir long se ontem8217s fechar foi maior do que o valor na coluna 3 ontem, um TR O usuário escreveria: SE CLOSE1 gt COL31 ENCONTRO O BUYOPEN Outros recursos do TR incluem relatórios, uma exibição de valores de planilha em seus sistemas de negociação, inúmeros indicadores pré-empacotados e a capacidade de lidar com vários formatos de dados comerciais diferentes. P: Você pode me contar mais sobre suas capacidades de gerenciamento de dinheiro A: Não só uma estratégia de gerenciamento de dinheiro bem projetada pode salvá-lo da ruína financeira, mas também pode gerar o desempenho do seu sistema. TR permite que você realize uma análise abrangente do que é necessário para ajudar a atingir ambos os objetivos. Diga que um setor particular (ações ou futuros) fica quente e que seu sistema de repente quer começar a adicionar muitas posições em todo esse setor. À medida que seu sistema acrescenta mais e mais posições nesse setor, seu portfólio se supera com o risco do setor. Você poderia acabar com uma carteira altamente correlacionada, que inclui, por exemplo, muitas commodities de grãos ou ações de biotecnologia. Se esse setor se virar contra você, a redução pode ser grave. Então você precisa de algum tipo de mecanismo de proteção contra esse tipo de risco. Como TR implementa tal controle Com uma palavra-chave: GROUPRISK. Quando uma negociação é apresentada a TR para entrada possível, a TR determina a qual setor de estoque ou commodity pertence o comércio. Através da GROUPRISK, a TR pode devolver o valor total pelo qual a equidade seria reduzida se todas as posições abertas nesse setor fossem impedidas. Assim, mesmo que você esteja negociando mercados múltiplos em vários sistemas, a TR está monitorando constantemente quanto risco você acumulou em vários setores. GROUPRISK é um exemplo de muitas palavras-chave e conceitos de gerenciamento de dinheiro disponíveis em TR. O programa permite que você gerencie risco e capital com base em qualquer combinação de: Equidade disponível no momento em que cada novo comércio apareça. Quantidade de risco e número de posições em toda a carteira. Quantidade de risco e número de posições em um sistema. Quantidade de risco e número de posições dentro de um setor. Montante de risco e número de posições para uma determinada ação ou futuro. Quantidade de risco e número de posições para negócios longos. Quantidade de risco e número de posições para negócios curtos. Quantidade de risco e outras métricas para uma negociação em consideração. Capital inicial e data de início. Volatilidade atual do mercado. P: Onde posso obter mais informações sobre as receitas de negociação A: Obrigado pela oportunidade de falar sobre TR. Você pode encontrar o nosso site em tradingrecipes. Todos os clientes da TurtleTrader têm direito a 10 do novo preço de compra das Receitas de Negociação. Isto aplica-se apenas a novas compras de software de receitas de negociação a partir de 5 de março de 2003. Entre em contato com TR diretamente para esta oferta. Tenha em mente que enquanto a Trading Recipes é uma ótima ferramenta de software, você ainda precisa de um sistema de negociação e planeja capitalizar completamente isso. Esse papel é nosso. Tendência Seguir os produtos Tendência de Michael Covel Seguir os produtos copiar 1996-17 Trend Nexttrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. Outras marcas comerciais e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following. Artigos e informações sobre a rede de sites Trend Nexttrade podem não ser copiados, reimpressos ou redistribuídos sem a permissão por escrito de Michael Covel e ou Trend Following (mas a permissão por escrito é concedida com facilidade e tipicamente). O objetivo deste site é encorajar a troca de idéias em investimentos, riscos, economia, psicologia, comportamento humano, empreendedorismo e inovação. Todo o conteúdo deste site baseia-se nas opiniões de Michael Covel, salvo indicação em contrário. Os artigos individuais são baseados nas opiniões do respectivo autor, que podem reter os direitos autorais como observado. A informação neste site destina-se a compartilhar conhecimento e informações da pesquisa e experiência de Michael Covel e sua comunidade. 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Assista ao filme Michael Covels agora. A única tendência que segue o documentário. Esta página mostra a metodologia correta para configurar um sistema de negociação para melhor uso. O primeiro ponto que vem à mente da maioria dos comerciantes médios é o quanto o trabalho está envolvido em fazer esta tarefa essencial corretamente. Então, você pode fazer algumas perguntas antes de começar. Você está dedicado Você quer ter uma renda alta e um bom futuro sem preocupações com dinheiro Você consegue manter um sistema sem adivinhar os sinais Você está preparado para colocar em 2-6 meses de pesquisa intensiva para obter o resultado no2 desejado. Conseguiu a paciência para negociar, embora atrapalhadores que poderiam ser 20-30 ou mais Você teve paciência para suportar longos períodos subaquáticos de até um ano Se a resposta a tudo acima é sim, então você pode ler. Etapa 1: estabeleça sua lista de mercados e congele o conjunto de dados em um período estático. Para ter certeza de resultados sólidos, você precisará testar seu sistema em uma grande variedade de mercados. Certifique-se de ter muitos dados (pelo menos 5 anos) Certifique-se de corrigir as datas do seu teste para que os resultados sejam justos, porque se você atualizar continuamente o seu conjunto de dados, os testes mais novos mostrarão resultados diferentes à medida que mais fluxos de dados In. Passo 2: Comece com uma ampla gama de testes grosseiros. Certifique-se de que pregou todas as configurações corretamente, comece a testar com as configurações que são muito lentas e correm até as configurações que são muito rápidas. O show de configuração mais lenta na extrema esquerda produziu apenas 2945 negócios em 123 ações em uma corrida de dez anos, e a configuração mais rápida produziu mais de 44 mil transações na mesma lista. Se seu sistema for robusto, você provavelmente observará um padrão de distribuição agradável como mostrado no gráfico à esquerda. Claramente, podemos ver que o Precision stop 2017 é rentável em todas as configurações mostradas e o maior sucesso é alcançado na região de várias configurações entre 0,7 e 0,4. Uma vez que você fez os testes grosseiros, você pode dar uma olhada no sistema doce No local, prestando muita atenção aos descontos, níveis de engrenagem e valores subaquáticos. Note-se que é muito importante padronizar os níveis de engrenagem em cada corrida, observando-se que os sistemas de freqüência mais alta produzem uma engrenagem mais alta que os modelos F baixos, pois o sistema é mais sensível às recentes mudanças de capital. Certifique-se de registrar seus resultados de engrenagem e re-testar até que você tenha o mesmo nível médio para cada teste. Se você não fizer isso, seu tempo de teste será desperdiçado, pois nenhuma comparação realista pode ser alcançada. Passo 3: Examine o manto do sistema executando o mesmo conjunto de dados com etapas finais mais finas. Depois de ter feito os testes mais finos, você irá observar quais configurações são melhores. O gráfico à esquerda mostra novamente uma boa forma de curva de sino indicando um sistema muito robusto. Claramente visível é 0,5 múltiplo melhorou o conjunto de dados e é um vencedor claro. Neste ponto, você pode ver seus valores de descida e valores subaquáticos para verificar se o modelo é algo que você pode manter na negociação real. Como se você não conseguisse manter o modelo, então você precisa fazer ajustes até o sistema se adequar à sua personalidade. Note-se que é muito importante tomar notas breves para cada teste, indicando as observações que você fez. Passo 4: Estude os resultados prestando atenção aos detalhes. A tabela abaixo mostra os resultados dos testes de incremento menores detalhados, os melhores campos mostrados em azul, o pior em vermelho. A Parada de precisão 2017 funcionou melhor na configuração múltipla de 0,5 neste teste, demonstrando uma distribuição muito robusta de resultados rentáveis em todos os ajustes usados. Você pode ver claramente como a água subterrânea (UW) atravessa o telhado quando o sistema é acelerado à medida que as comissões queimam lucros durante períodos de mercado mais silenciosos. O encanamento é mantido em 4,5 com uma tolerância de 0,3 nos resultados, 0,4 teste mostra 4.779 engrenagens , Mas não vale a pena testar novamente porque os valores subaquáticos são muito altos. Passo 5: Estude o sistema em um conjunto de dados diferente. Você pode observar meus testes em um conjunto de dados diferente na página de vídeo de simulação. Usando a configuração múltipla de 0,5 e a engrenagem média de 4.459 tempo de equivalência patrimonial, os resultados foram um lucro de 176.755.656, com uma redução máxima de 24.29 com 260 dias no máximo debaixo d'água. Que afunda completamente os resultados na tabela acima. No caso de você se perguntar por que uma diferença tão grande nos lucros, o ponto que isso demonstra é a importância de selecionar mercados favoráveis ao comércio. Todo teste feito em diferentes conjuntos de dados produzirá flutuações selvagens nos resultados e, de fato, quando eu testar em mercados escolhidos pela cereja que sabem trabalhar bem com meus sistemas, os lucros resultantes excedem trilhões. Passo 6: Verifique se seus resultados são precisos O ponto inteiro de fazer simulações de teste do sistema é ter uma idéia de como seu sistema irá atuar no presente executando o passado. Quanto maior a duração dos dados que você testar, mais a chance de encontrar condições de mercado que sejam semelhantes às condições atuais, a determinação dos custos de negociação com precisão e a concessão de desvios são essenciais antes que você possa colocar qualquer tipo de fé no seu sistema escolhido . Se o seu teste for suspeito, você o conhecerá na parte de trás da sua mente e isso provavelmente o levará a saltar em um fora do sistema, adivinhando por segunda vez quando trocará e não conseguindo manter isso por muito tempo. Passo 7: Compare outros sistemas com os mesmos conjuntos de dados. Mesmo que o sistema que seu teste produza bons resultados, é importante continuar procurando algo melhor, pois há muitas almas brilhantes no mundo que projetam sistemas que seriam muito bons, é um Boa ideia de verificar se o seu sistema escolhido é realmente o melhor que você pode encontrar. Alguns dos termos usados podem não ser familiares para você, portanto, mais abaixo a página é uma explicação detalhada dos termos usados. Depois de assistir o vídeo, você vai me ver clicar no relatório Gerar Excel, este relatório real está disponível para download para sua própria leitura. Se você tiver problemas para visualizar todos os números ao assistir o vídeo, tente ajustar a resolução para 720 HD, que é encontrada na barra de ferramentas de vídeo, então o vídeo será HD. Em breve, vou adicionar alguns vídeos de comparação que mostram o sistema de tendência Donchian 210 dias versus o modelo Precision stop 2017. Acredita-se que Richard Donchian seja a primeira pessoa a projetar um sistema de seguimento de tendências, e o modelo muito simples que utilizou foi longo (comprado) quando atingiu um período de 210 dias e foi curto (vendido) quando atingiu um mínimo de 210 dias. O valor correspondente de 210 dias correspondente é usado como a entrada de parada para o próximo comércio. Embora o sistema Donchian seja muito básico, ele realmente tende a gerar lucros razoáveis a longo prazo à custa de grandes remessas. Antes que os comerciantes descartem o modelo de Donchian como bruto e excessivamente simples, também é lembre que seu trabalho é a pedra angular de todos os sistemas de tendências disponíveis hoje. O sistema Donchian foi testado por Ed Seykota em um antigo computador Fortran há muitos anos usando cartões de soco, para seu espanto o Sr. Seykota achou que era lucrativo, então ele continuou com o design de sua própria tendência exponencial de tendência média seguindo o modelo e inspirou muitos outros comerciantes Para desenvolver os seus próprios. A Precision stop 2017 é puramente um modelo de seguimento baseado em meus muitos anos de experiência em comércio, testes e análise técnica. Algumas das minhas inspirações para projetar este modelo são resultado do estudo do trabalho dos dois senhores acima mencionados, buscando melhorias onde consegui encontrá-los. É diferente do modelo Seykota e do modelo Donchian, o único fator comum é que segue as tendências de maneira mais precisa. Roger Medcalf 2018. Informações de esclarecimentos adicionais À medida que o teste usava os preços de fechamento para fechamento aberto e baixo, não é possível extrair os preços de oferta e solicitação. Para contornar isso com precisão, existem dois recursos separados para dar uma simulação realista. Distribuir por cento. Se o sistema comprar um estoque que tenha um preço de fechamento de 100p e o percentual de spread for definido como 1.5, isso significa que ele verá os dados pedir 101.5 e basear livros com base nisso. O mesmo acontece quando os negócios são fechados. Então, se o comércio fosse aberto e fechado no mesmo nível de 100p, ele venderia a um preço de 98.5p fazendo um custo total de 3 por negociação. Alguns estoques no teste têm uma propagação apertada de menos de 0,25 e outros são mais amplos até 5, então esse recurso o progride bem. Fator de queda. Esta característica adicional torna o teste do sistema ainda mais rigoroso, pois, em seguida, acrescenta mais custos à equação. E. G se o preço de entrada pretendido for o 101.5 acima e os dias altos forem 105, a simulação irá reservar este comércio em (101.5 105) 2 fazendo um nível de entrada no 103.2 Software. Observe que o software que gerou esta simulação não está à venda ao público, pois é meu próprio projeto de software proprietário. O item de venda é o Precision stop 2017, que é um add on para Tradestation (todas as versões) e Multicharts (todas as versões), que deverá ser lançado em janeiro de 2017.
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